銀行外匯報價是根據什麼來的?外匯的交易是什麼?

伯樂財經 2021-08-15 19:35:56 阅读数:513

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交易

銀行外匯報價原理是什麼?

銀行的報價是依據自己的外匯負債(就是大家的存款了)和外匯資產的風險控制標准來决定的。為了防止擠兌或者其它的風險,銀行的外幣儲備必須有多樣性,這給銀行的經營帶來了極大的市場風險。

外匯報價是由什麼决定的

所以,一般的銀行針對其持有的每一種外幣都會有一個風險控制額度,比如說一億美元(風險控制額度±10%),8000萬歐元(風險控制額度±5%),一億瑞士法郎(風險控制額度±15%),當某種貨幣的持有量高出或者少於風險控制的允許範圍的時候,銀行就必須對外平盤,使得該貨幣的持有量處於可控風險的額度內,這時候銀行會根據當時的市場價格以及自己所希望的市場價格和自己所需要的數量來制定自己對於該貨幣的報價,這個報價可能會和其它銀行的報價相近,也可能會和其它銀行的價格相差很遠。

當某種貨幣的匯率對於銀行非常有利的時候,銀行會考慮以這個價格來交易這種貨幣,但是由於存在數量、期限等諸多問題,所以大多數時候我們在路透社和bloomberg看見的報價都是協議價,或者意向價,是否能够按照這個價格成交,還是未知數。銀行向自己的客戶的報價,往往是銀行可以接受的、又容易立刻對外平盤的價格,並且在數量上,遠小於自己在這種貨幣上的風險控制額度,一旦出現客戶的交易量過大的時候,交易員會告訴你另外一個價格。

外匯的交易是詢價交易,也叫協議交易,銀行對外的報價也是獨立的,銀行針對每一個客戶的報價也都是獨立,我們所看到的報價,大多是綜合多個銀行的報價集中體現出來的,對於交易的獨立個體,銀行可以單獨向這個個體報價,當然銀行也可以針對某個特定的群體報價。

在我國,外匯牌價是指外匯指定銀行的外匯兌換掛牌價,是各銀行根據中國人民銀行公布的人民幣市場中間價以及國際外匯市場行情,所制定的各種外幣與人民幣之間的買賣價格(各分行、支行與總行外匯牌價相同)。這種價格在同一天中不會變動,但在不同的日期則可能有變動。


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